پاورپوینت فصل دوازدهم خودهمبستگي (pptx) 34 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 34 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

بنام خدا 1 فصل دوازدهم: خودهمبستگي فهرست 2 3 چكيده ماهيت خود همبستگي چيست؟ نتايج تجربي و نظري خود همبستگي چيست؟ از آنجا كه فرض عدم خود همبستگي وابسته به اجزا اخلال غير قابل مشاهده است، چگونه به وجود خود همبستگي در هر حالت مفروض مي‎توان پي‎برد؟ چگونه مشكل حل مي‎شود؟ 4 خود همبستگي: تعريف: همبستگي بين اعضاي سري‎هاي مشاهداتي است كه در زمان (مانند داده‎هاي سري زماني) يا مكان (مانند داده‎هاي مقطعي) رديف شده‎اند. 1) E(UiUj) ≠ 0 i ≠ j 5 خود همبستگي : رابطه تاخيري يك دسته از داده‎هاي سريهاي زماني با خودش كه طي تعداد دوره‎هاي زماني وقفه دارد. همبستگي سريالي : همبستگي تاخيري بين دو دسته داده‎هاي گوناگون سريهاي زماني. 6 دلايل وجود خودهمبستگي: سكون (ايستايي) تورش تصريح (حالت متغيرهاي حذف شده) تورش تصريح (شكل غلط تابع) پديده تار عنكبوتي وقفه‎ها دستكاري داده‎ها 7 8 تخمين OLS در حالت وجود خود همبستگي ) Yi= β1 + β2Xt + Ut1 2)لگوي خود رگرسيوني مرتبه اول ماركف (1) AR -1 <  < 1 Ut = Ut-1 + εt : ضريب خودهمبستگي εt : جزء اخلال تصادفي كه فروض زير را تامين مي‎كند: E (εt) = 0 (الف Var (εt) = σ2 (ب Cov (εt , εt + s ) = E{[εt- E( ε t )] [εt + s – E(εt + s )]}= E(εt . εt+s ) = 0(ج AR(2): Ut =  1Ut-1+  2Ut-2+ εt(3 9