پاورپوینت مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش (pptx) 46 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 46 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش 1 سرمایه گذاری فرایند ارزش آفرینی : ارزش فعلی پولی در یک دوره زمانی برای کسب محاسباتی در آینده که به 1- زمان دریافت وجوه 2- نرخ مورد انتظار وتورم 3- عدم اطمینان در پرداخت های آتی پاداش می دهد. 2 فرایند سر مایه گذاری نحوه تصمیم گیری سر مایه گذاران ،میزان سرمایه گذاری وزمان سر مایه گذاری را تشریح می کند .شامل 5 مرحله است : تعیین سیاست سرمایه گذاری انجام تجزیه وتحلیل اوراق بهادار تشکیل سبد سرمایه گذاری تجدید نظر در سبد سرمایه گذاری ارزیابی عملکرد 3 وظایف مدیریت مالی 1- درون بنگاه : تامین وتخصیص 2- خارج از بنگاه: شناسایی وبهره گیری از فرصت های بازار براساس تصمیم گیری های مالی وسرمایه گذاری ریسک وبارده :پایه واساس تصمیم گیری های مالی است 4 محیط سرمایه گذاری اوراق بهادار : قطعه کاغذی است که حقوق وشرایط اعمال این حقوق را نسبت به چشم انداز های آتی مالکیت را برای سرمایه گذاران نشان می دهد بازارهای اورق بهادار : ایجاد ارتباط میان خریداران وفروشندگان اوراق بهادار واسطه های مالی: منجر به تسهیل جریان وجوه از سوی عرضه کنندگان وجوه به تقاضا کنندگان وجوه می شوند. 5 روش های طبقه بندی بازارهای مالی بر حسب حق مالی (بازار قرضه و سهام) بر حسب سرسید حق مالی (بازار پول و بازار سرمایه) بر اساس مرحله انتشار (بازار اولیه و بازار ثانویه) براساس زمان انتقال دارایی (بازار آتی(مشتقه) و بازار آنی) 6 ریسک برای دستیابی به بازده باید ریسک را پذیرفت ریسک مقدم بر بازده است بازده موصوف است وریسک صفت است ریسک یک متغییر کیفی است 7 تعریف ریسک: دو دیدگاه وجود دارد: 1-تمامی نوسانات احتمال بازده 2-فقط نوسانات احتمالی منفی بازده تعاریف مختلف: 1-فرهنگ وبستر:در معرض خطر قرار گرفتن 2-فرهنگ لغات سرمایه گذاری : میزان زیان بالقوه سر مایه گذاری که قابل محاسبه است 3-گالیتز :هر گونه نوسان در هر گونه عایدی 4-گیلب:هر پدیده ای که بتواند نتیجه ی حاصل از آنچه سر مایه گذار انتظار دارد را منحرف می سازد. 5-مارکویتز: انحراف معیار چند دوره ای یک متغیر 6-هیوپ : احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه 8 مدیریت ریسک شناسایی اندازه گیری تصمیم گیری نظارت بر انواع ریسک شامل ریسکهایی است که قابل کنترل باشد 9 بهینه سازی پرتفوی مدل مارکویتنز یکی از ابزارهای مدیریت ریسک است: مزیت مدل مارکویتز : برای انتخاب یک دارایی نه تنها به انحراف معیار آن دارایی بلکه به رابطه ی آن دارایی با سایر دارایی ها توجه می شود. مفروضات مارکویتز: سرمایه گذاران ریسک گریزاند انتخاب بر اساس میانگین واریانس هر گزینه سرمایه گذاری تا بی نهایت قابل تقسیم است افق یک دوره ای داشتن سرمایه گذاران در سطح مشخصی از ریسک حد اکثر بازده را ترجیح می دهند و در در سطح مشخصی از بازده حد اقل ریسک را ترجیح می دهند 10