پاورپوینت مدلهای خودرگرسیونی و با وقفه توزیعی فصل هفدهم (pptx) 40 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 40 اسلاید

قسمتی از متن (.pptx) :

فصل هفدهممدلهای خودرگرسیونی و با وقفه توزیعی

فهرست

چکیده: چنانچه در تحلیل رگرسیون در رابطه با سریهای زمانی ، مدل رگرسیون علاوه بر مقادیر جاری، شامل مقادیر با وقفه متغیرهای توضیحی باشد، در این صورت چنین مدلی را مدل با وقفه توزیعی و اگر مدل مورد تحلیل در برگیرنده یک یا چند عنصر باوقفه از متغیر وابسته به عنوان متغیر توضیحی باشد، درآن صورت آن را مدل خود رگرسیونی می‎نامند. 1- به طور کلی نقش وقفه در علم اقتصاد چیست؟ 2- علل وجود آن کدامند؟ 3- از لحاظ تئوریک آیا کاربرد مدلهای با وقفه معمول در اقتصاد سنجی قابل توجیه است؟ 4- آیا ارتباطی بین مدلهای خود رگرسیونی و با وقفه توزیعی وجود دارد؟ در صورت وجود این رابطه چگونه است؟ آیا می‎توان یکی را از دیگری استخراج نمود؟ 5- در تخمین این مدلها با چه مشکلات آماری مواجه هستیم؟ مثال) تابع مصرف: Yt = ثابت + 0.4 Xt+ 0.3 X t-1+ 0.2 X t-2+Ut 400 $ 600 $ 1800 $ 800 $ مثالی برای مدل با وقفه توزیعی نقش زمان یا وقفه در اقتصاد مخارج مصرفی (دلار ) t Xt β0 اثر بر Y t اثر یک واحد تغییر در" X در زمان t " بر روی "متغیرY در همان زمان" و دوره‎های بعد. t+1 t+2 t+3 β0=0.4 β 1 =0.3 β2 =0.2 β1 Xt β2 Xt β3 Xt β4 Xt . . . حالت کلی مدل باوقفه توزیعی با k تعداد وقفه‎ زمانی : (2–1–17) β0 : ضریب کوتاه مدت یا ضریب تاثیر آنی ضریب بلند مدت یا ضریب تاثیر با وقفه توزیعی کامل: (3–1–17) استاندارد شده: 1- علل روانی; 2- علل تکنولوژیکی; 3- علل نهادی. علل وجود وقفه: تخمین مدلهای با وقفه توزیعی 1- روش تخمینی ویژه: (مخصوص مدلهای با وقفه توزیعی) 2- تخمین مدل با فرض محدودیتهایی برای βها آلت و تین‎برگر مصرف مواد سوختی Y برحسب سفارشات جدید 8.37 + 0.171 Xt → بهترین 8.27 + 0.111 Xt + 0.064 Xt-1 8.27 + 0.109 Xt + 0.071 Xt-1 – 0.055 Xt-2 8.32 + 0.108 Xt + 0.063Xt-1 + 0.022 Xt-2 – 0.02 xt-3 نقاط ضعف این مدل: 1- فقدان اطلاع قبلی در رابطه با حداکثر طول وقفه‎ها. 2- با افزایش تعداد وقفه‎ها درجه آزادی کاهش می‎یابد. 3- همبستگی بین مقادیر پی‎درپی وقفه‎ها در داده‎های سری‎زمانی. روش کویک در رابطه با مدلهای با وقفه توزیعی فرض: نرخ تنزیل یا کاهش وقفه توزیعی 0 < λ <1 سرعت تعدیل: 1-λ ویژگیهای مدل کویک: 1- با فرض 0 < λ، علامت β ها تغییری نمی‎یابد. 2- بافرض λ < 1، وزن‎های کمتری به مقادیر دورتر β نسبت به مقادیر جاری داده می‎شود. 3- این روش تضمین می‎کند که مجموع βها (که همان ضریب بلندمدت است) معین و محدود باشد