مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثير تكانه هاي نفتي بر اندازه دولت (فصل دوم) (docx) 27 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 27 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

تأثير تكانههاي نفتي بر اندازه دولت مروری بر ادبیات موضوع6 2-1- مقدمه7 2-2- مباني نظري7 2-2-1- تکانه نفتی8 2-2-2- تأثیر تکانههاي نفتی بر اقتصاد کلان9 2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی9 2-2-2-2- کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت10 2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت11 2-2-3- اندازه دولت13 2-2-4- تأثير تکانههاي نفتي بر اندازه دولت14 2-2-4-1- تقاضاي كل15 2-2-4-2- عرضه كل16 2-2-5- تکانههاي نفتي و بيماري هلندي17 2-3- پيشينه پژوهش19 2-3-1- مطالعات خارجي19 2-3-2- مطالعات داخلی21 2-4- نتیجهگیری26 2-1- مقدمه با توجه به اهميت درآمدهاي نفتي در توليد ناخالص داخلي، صادرات و تأمين بودجه ساليانه در اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)، نوسان قيمت نفت ميتواند تأثيري مهم و اساسي بر اوضاع اقتصادي اين كشورها داشته باشد. نوسانات قيمت نفت اصليترين منبع نوسانات اقتصادي كشورهاي توليدكننده نفت است. با افزايش ناگهاني قيمت نفت، درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و در نتيجه مخارج دولت به شدت افزايش يافته و رشد سريع قيمتها، نرخهاي دستمزد و واردات را به دنبال دارد (جعفري صميمي و عصاري آراني، 1389). با توجه به تعريف اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی)، يك تكانه نفتي مثبت، ميتواند تأثيرات قابل توجهي بر اندازه دولت داشته باشد. اندازه دولت در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر، متاثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمت ها دستخوش نوساناتی بوده است. بهخصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تاثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. همزمان نوسانات یا تکانههای جهانی قیمت نفت نیز اسباب بیثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است. در این راستا در این فصل ابتدا مباني نظري مربوط به تأثير تكانههاي نفتي بر اندازه دولت و برخي مفاهيم و تعاريف شرح داده شده و در ادامه به مطالعات داخلي و خارجي انجام شده در اين زمينه پرداخته ميشود. 2-2- مباني نظري بررسي آثار نوسانات قيمت نفت بر كشورهاي واردكننده و صادركننده نفت نتايج متفاوتي را به‏دنبال داشته است. براي كشورهاي صنعتي كه اغلب واردكننده نفت هستند، نفت خام بهعنوان يكي از عوامل توليد بوده و افزايش قيمت آن آثار تورمي و ركودي در بر داشته است و كاهش قيمت آن يك شوك مثبت طرف عرضه محسوب ميشود. ولي در مطالعات انجام شده براي كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت، بيماري هلندي بهعنوان يكي از مهمترين مسائل مطرح شده در اين زمينه محسوب ميشود ( بهبودي و متفكر آزاد، 1388). 2-2-1- تکانه نفتی معمولاً منظور از تکانه نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می‌رسد در این تعریف خام، همه کارشناسان متفق‌القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و روش‌های اندازه‌گیری متعددی ارائه می‌شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مسأله نشأت می‌گیرد. در قرن بيستم در عرصه بينالمللي چندين شوك يا بحران نفتي رخ داد كه تأثيرات فراواني هم براي كشورهاي صادركننده و هم براي كشورهاي واردكننده نفت بههمراه داشت. تکانه نفتی اول، که به دنبال تلاش اوپک در 1974ـ 1972 روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه 9/1 دلار در 1972 به 41/10 دلار در 1974 بود. به عبارت دیگر طی دوره مورد نظر قیمت نفت به بیش از 5 برابر افزایش یافت. دومین تکانه نفتی در 1978روی داد. بروز انقلاب و اعتصابات کارکنان صنعت نفت ايران سبب قطع صادرات نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در دنیا، سبب افزایش قیمت نفت گردید. قیمت نفت در بازار تک محموله‌ای به 40 دلار در هر بشکه رسید. سومین تکانه نفتی برخلاف دو تکانه اول و دوم سقوط قیمت نفت در 1985 را در پی داشت. اوج این کاهش در 1985 بود که در طول آن سال قیمت نفت از 28 دلار به 11 دلار سقوط کرد. چهارمین تکانه نفتی در 1991 و به دنبال اشغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله آمریکا و متحدینش به عراق پدید آمد. در این سال قیمت نفت به حدود 40 دلار نیز رسید، اما این قیمت فقط حدود یک ماه دوام آورد و سپس در طول سال تدریجاً به 20 دلار کاهش یافت (زندی، 1389). در آغاز دهه 2001 قیمت‌ نفت اندکی تنزل یافت. افزایش مجدد قیمت نفت بطور مشخص از سال 2002 آغاز شد، ولی روند افزایش کاملاً طبیعی داشت و تحت عنوان یک شوک نفتی طبقه‌بندی نشد. در سال 2007، درآمدهای نفتی اوپک به 730 میلیارد دلار رسید که بیش از شش برابر درآمد سال 1998 کشورهای عضو اوپک بود، اما درآمد نفت کشورهای عضو اوپک از نیمه دوم سال 2008 به علت وقوع بحران اقتصادی در جهان و کاهش قیمت نفت، که ناشی از رکود اقتصادی جهان است تنزل یافته است (نوربخش، 90). 2-2-2- تأثیر تکانههاي نفتی بر اقتصاد کلان تأثیر تکانه نفتی و افزایش قیمت نفت را می‌توان بر سه گروه از کشورهای جهان این گونه بیان کرد: 2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی اغلب مطالعات به رابطه میان متغیرهای اقتصاد کلان و تکانه نفتی پرداخته‌اند. این مسأله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه 1980 و پس از مشکلاتی که اولین بحران تکانه نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی به وجود آورد، آغاز شد. بدین ترتیب نتیجه‌ی مطالعات هامیلتون (1983، 1996، 2001)، هاریسون و بربيج (1984)، مورک (1989، 1996)، موري (1993)، یافتن رابطه‌ای منفی بین تکانه نفتی و متغیرهای اقتصادی کلان بود. انرژی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی حتی در مواقعی که سیاست‌های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت آن سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی می‌شود و این مسأله پیامدهایی نظیر بیکاری در بر خواهد داشت. اغلب پژوهشگران معتقدند که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است. به عبارت دیگر زمانیکه که افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصاد کلان می‌شود، کاهش قیمت انرژی سبب افزایش تولید ناخالص ملی، رونق اقتصادی و کاهش شدید نرخ تورم نمی‌شود. بالک و همکاران (2002) معتقدند که در این خصوص حتی اعمال سیاست‌های پولی نیز نمی‌تواند تقارن ایجاد کند. در حالی که مارک و همکاران (1994) همبستگی میان حرکت‌های قیمت نفت و نوسانات تولید ناخالص داخلی را در میان هفت کشور آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان را بررسی کرده‌اند و معتقدند که با افزایش قیمت نفت تأثیر منفی معناداری بر تولید ناخالص داخلی آنها می‌گذارد اما این مسأله در مورد نروژ صدق نمی‌کند. از سویی دیگر کاهش قیمت نفت فقط در مورد آمریکا و کانادا صریحاً سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود. 2-2-2-2- کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت اکثر کشورهای توسعه نیافته نفتی در خاورمیانه قرار داشته و حدود 75 درصد نفت جهان در این منطقه تولید میشود و بیشتر كشورهای صادر‌كننده نفت در خاورمیانه ساختار اقتصادی تقریبا مشابهی دارند. با توجه به این حقیقت كه درآمد انحصاری نفت در اختیار دولت است و تقریبا تمام درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت تامین می‌شود؛ دولت‌ها نیاز كمتری به مالیات پرداختی شهروندان در تامین منابع مالی خود احساس می‌كنند. از این رو در این‌گونه كشورها بدنه دولت حجیم‌تر شده و دولت تبدیل به یك كارفرمای بزرگ می‌گردد، حتی در بسیاری از این كشورها دولت خود در شمایل یك رقیب بزرگ در برابر بخش خصوصی قرار ميگيرد) فرزانه، 88). به نظر می‌رسد که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی کمتر تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت هستند. این مسأله بیشتر به حجم اقتصاد و سطح به کار رفتن نفت به عنوان یک عامل تولید در آن کشورها برمی‌گردد. کشاورزی با تکنولوژی کاربر حجم قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد کشورهای در حال توسعه را شکل می‌دهد. بالا رفتن قیمت نفت اغلب سبب می‌شود که حساب جاری و بنابراین تراز پرداخت‌های این قبیل کشورها دچار مشکل گردد. این مسأله در مورد کشورهای فقیر و بدهکار و کشورهای تازه استقلال‌ یافته با اقتصادی در حال گذار کاملاً قابل مشاهده است (موسا، 2000). 2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکننده نفت از مباحث بحث‌انگیز اقتصاد سیاسی است. به خصوص در مورد ایران می‌توان این تأثیر را به نحوه‌ی هزینه کردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد. معمولاً در کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می‌شود. این مسأله سبب می‌گردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف‌ هزینه‌های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود. امروز تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه‌های جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به ‏خصوص تأثیرات منفی آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که نشان‌دهنده‌ مشارکت مردم در اداره‌ اقتصاد است، مطالعات انجام شده در این زمینه همگی در این موضوع اتفاق نظر دارند. درکشورهای صادرکننده نفت بهدلیل ساختار و مسایل سیاسی، دولت بهعنوان بزرگ‌ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش‌های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می‌شود که اغلب تأثیرات هزینه‌های سرمایه‌ای دولت نیز بسان هزینه‌های جاری باشد. سرمایه‌گذاری عمده دولتی از برنامه زمان‌بندی مدون خود تبعیت نمی‌کند، حجم سرمایه‌گذاری از رقم پیش‌بینی شده (و بر اساس آن توجیه اقتصادی صورت گرفته) فراتر می‌رود و مدیریت دولتی غیرکارآمد نیز سبب می‌شود که اثرات توسعه‌ای این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها ضعیف باشد. اقبالی و همکاران (1384) در مطالعه خود نشان دادند که علاوه بر هزینه‌های جاری، هزینه‌های سرمایه‌ای دولت در بخش ساختمان نیز مانعی برای حضور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. تأثیرات منفی هزینه‌های دولت فقط به سال مورد بررسی نیز بسنده نمی‌کند و این هزینه‌ها و افزایش سالانه آنها همیشه بار سنگيني بر دوش دولت است. از آنجا که درآمدهای نفتی نتیجه عملکرد فعالیت بخش‌های اقتصادی نبوده، بنابراین افزایش آنها نشاندهنده رونق واقعی اقتصاد نیست، از اين رو افزایش این درآمدها و تزریق آنها به جامعه به سرعت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. دو کشور یکی صنعتی و دیگری صادرکننده نفت است را در نظر بگیرید. فرض کنید که در کشور اول سالیانه 200 میلیارد دلار صادرات صنعتی صورت می‌گیرد. در حقیقت بخش‌های مختلفی از اقتصاد این کشور دست به دست همدیگر می‌دهند که کالای مورد نظر را که مجموعه‌ای از قطعات و کالاهای واسطه‌ای دیگر هستند تولید و با صادرات آن 200 میلیارد دلار درآمد ایجاد کنند. اما فرض کنید که 180 میلیارد دلار برای صادرات 200 میلیارد دلاری هزینه شده است. این هزینه که در حقیقت پرداختی به عامل تولید نظیر نیروی کار، سرمایه و مدیریت است سبب رونق بخش‌های دیگر می‌شود و در واقع چرخه اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورد. از سوی دیگر درآمد خالص ایجاد شده نیز 20 میلیارد دلار است. در کشور دوم وضع بهگونه‌ای دیگر است. در حالی که ممکن است بخش‌های مختلف اقتصادی دچار کاستی‌های عظیمی چون فناوری قدیمی، نیروی کار با کارآمدی پایین، قوانین مالکیت، کار و مالیاتی نامناسب باشد، به دلیل یک عامل خارجی که هیچ‏گونه ارتباطی با بخش‌های داخلی ندارد، قیمت نفت افزایش یابد و یکباره درآمدهای نفتی و صادراتی که در واقع بهعنوان درآمدهای دولتی تلقی می‌شود افزایش زیادی ‌یابد، مثلاً عایدات این کشور از صدور نفت به 22 میلیارد دلار برسد. برای درآمد ایجاد شده کدام یک از بخش‌های داخلی درگیر فعالیت و تلاش هستند، چه میزان یا درصدی از نیروی کار داخلی را به فعالیت وا داشته است؟ هزینه ایجاد شده برای چنین درآمدی چقدر است؟ اگر هزینه مورد نظر 2 میلیارد باشد، رقم درآمد خالص آن نیز همانند کشور اول (کشور صنعتی) 20 میلیارد دلار می‌شود. بهعبارت دیگر در حالتی که رقم درآمد خالص صادراتی دو کشور به یک میزان هستند ولی این دو کشور از دو وضعیت متفاوت در ساختار داخلی اقتصاد برخوردارند. بنابراین تزریق درآمدهای یاد شده در کشورهای از نوع دوم، نظیر ایران سبب افزایش تقاضای کل می‌گردد، از آن جایی که بخش عرضه کل که برآیند بخش‌های داخلی است نمی‌تواند به تقاضای ایجاد شده پاسخ گوید، بنابراین منجر به افزایش تورم می‌شود و تورم نیز به نوبه‌ خود علاوه بر متغیرهای اقتصادی بر متغیرهای سیاسی و اجتماعی اثر می‌گذارد. این مسأله با کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت شکل انفجاری به خود می‌گیرد. تجربه‌ کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران در برنامه پنجم توسعه قبل از انقلاب، تجربه‌ای بسیار گران‌بها در این خصوص است. کاهش قیمت نفت سبب می‌شود که دولت، به علت انعطاف‌پذیری هزینه‌های جاری، که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه‌های عمرانی بکاهد و آن را به هزینه‌های جاری منتقل کند. بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام در بخش عمرانی است. این مسأله سبب رکود و بیکاری بهخصوص در بخش‌هایی می‌شود که عمدتاً از کارگران غیرماهر استفاده می‌کنند و بدین ترتیب بی‌ثباتی از حوزه اقتصاد به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می‌کند (حلافی و همکاران، 1383). بخش ارزی، تراز پرداخت‌ها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. افزایش درآمدهای صادراتی بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی را به همراه دارد، اما تأثیر این افزایش، کاهش یافته و آنی نیست. بخشي از ادبيات و مباحث نظري در اين تحقيق به تعاريف و نظريههاي مختلف درباره اندازه دولت مربوط ميشود كه در اين قسمت به توضيح آن ميپردازيم. 2-2-3- اندازه دولت معیارهاي مختلفی براي سنجش اندازه دولت در مطالعات تجربی مورد استفاده قرار گرفته است، از قبیل نسبت درآمدهاي مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، کسري بودجه، نسبت تولید بخش عمومی به تولیدکل، نسبت اشتغال بخش عمومی به کل اشتغال، سهم سرمایهگذاري دولتی از سرمایهگذاري کل کشور و... (جعفري صميمي و قادري، 1390). در این مطالعه از متداولترین معیار سنجش اندازه دولت یعنی نسبت مخارج کل دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده میشود. در مورد اندازه مطلوب دولت بین مکاتب و دیدگاههای مختلف اقتصادی اتفاقنظر وجود ندارد. دولتها را از نظر مداخله اقتصادی میتوان در طیف گستردهای دانست که از دولت کلاسیک آغاز و به دولت برنامهریزی متمرکز ختم میشود. در میان این دو میتوان به دولت قانونگذار، دولت رفاه، دولت سیاستگذار و دولت برنامهریز بخشی اشاره کرد. با این حال، بیشتر صاحبنظران، بر لزوم ایجاد زیرساختهای لازم توسط دولت که شامل نهادهای حافظ حقوق مالکیت، سیاستگذاری، الزام به اجرای تعهدات و نظام با ثبات مالی است، برای عملکرد بهتر بازار تاکید میکنند و ارائه خدمات اصلی با پایهای مبتنی بر نهادهای فوق را که شامل تامین امنیت و سطحی از رفاه اجتماعی است، ضروری میدانند. 2-2-4- تأثير تکانههاي نفتي بر اندازه دولت بيشتر كشورهاي عضو اوپك بهعنوان كشورهاي صادركننده نفت، در بخش صادرات خود تقريباً تك‏محصولياند؛ به عبارت ديگر در اين كشورها درآمد حاصل از فروش نفت يا بهعنوان مهمترين منبع درآمد صادراتي و يا حداقل بهعنوان يكي از مهمترين منابع درآمد صادراتي مطرح ميشود (ابريشمي و مهرآرا، 1388). در اين بخش به لحاظ نظري به تحليل مسيرها و مكانيسمهاي اثرگذاري نوسانات و تكانههاي قيمت نفت بر اندازه دولت ميپردازيم. 2-2-4-1- تقاضاي كل در بيشتر كشورهاي عضو اوپك، درآمدهاي نفتي بخش بزرگي از بودجه دولت را تشكيل ميدهند و وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي بسيار بالا است. از اين نظر، در صورت عدم طراحي مكانيسم‏هايي جهت باثباتسازي بودجه دولت، تكانههاي نفتي، بودجه دولت را بهشدت تحت تأثير خود قرار خواهد داد (ابريشمي و مهرآرا،1388). دِولين و لِوين (2004) بيان ميكنند كه بسياري از نوسانات اقتصادي در كشورهاي صادركننده نفت، مربوط به افزايش بيش از حد هزينههاي دولت در دورههاي رونق درآمدهاي نفتي است. اگر هزينههاي دولت بهوسيله درآمدهاي جاري تعيين شود، هنگامي كه درآمدهاي نفتي پر نوسان باشد سياستها و هزينههاي مالي دولت نيز به تبع آن پرنوسان خواهد بود و در نهايت اين موضوع به نوسانات تقاضاي كل اقتصاد منتهي ميشود. الاتيبي (2006) استدلال ميكند كه براي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، يك افزايش 10 درصدي يا بيشتر قيمت نفت، بودجه واقعي دولت را در سال پيشرو، بيش از سال جاري و حتي بيش از 10 درصد افزايش ميدهد؛ درحاليكه يك كاهش 10 درصدي يا بيشتر قيمت نفت بودجه دولت را نسبت به دوره افزايش قيمت نفت به مراتب كمتر كاهش ميدهد (حدود 5 درصد). اين شواهد دلالت بر آن دارد كه هزينههاي دولت نسبت به تكانههاي نفتي به صورت كاملاً نامتقارن واكنش نشان ميدهد. وينر (2000) نتيجه ميگيرد كه بخش بزرگي از درآمدهاي نفتي پيشبيني نشده بهجاي اينكه براي دوره كاهش درآمدهاي نفتي پيشبيني نشده پسانداز شوند، در همان سالي كه ايجاد شدهاند، هزينه ميشوند؛ از سوي ديگر كاهش درآمد پيشبيني نشده، يا كاهش غيربرنامهريزي شده هزينههاي مالي دولت كه بيشتر مربوط به هزينههاي سرمايهگذاري و پروژهها و برنامههاي اجتماعي دولت است همراه ميشود. موضوع نوسانات بودجه دولت كه از نوسانات قيمت نفت و درآمدهاي نفتي ناشي ميشود، يك مسئله مهم است، اما مسئله مهم ديگر نحوه تخصيص درآمدهاي دولت و تركيب هزينههاي آن و به‏ويژه نحوه هزينه كردن درآمدهاي اضافي در دورههاي افزايش قيمت نفت است. به طور كلي هزينه‏هاي دولت شامل هزينههاي جاري و عمراني يا سرمايهگذاري است (ابريشمي و مهرآرا، 1388). دِولين و لِوين (2004) استدلال ميكنند كه اگر دولت هنگام افزايش قيمت نفت، درآمدهاي اضافي نفت را بيشتر جهت سرمايهگذاري هزينه كند، حداقل به لحاظ نظري اين امر ميتواند رشد توليد ملي را افزايش دهد. از سوي ديگر دولت ميتواند با استفاده از اين درآمدها، مصرف، حقوق و دستمزدها سوبسيدها و پرداختهاي انتقالي يا هزينههاي مربوط به آموزش و بهداشت را افزايش داده و تعهدات دائمي و پايداري را بر جاي گذارد؛ اما با افزايش تعهدات دولت، توانايي دولت در تعديل هزينهها هنگام كاهش درآمدهاي نفتي انتظار نميرود كه مخارج دولت نيز با همان نسبت كاهش يابد. در واقع با استفاده از مكانيسمهاي نهادي مناسب جهت مديريت صحيح درآمدهاي نفتي در نتيجه يك تكانه مثبت، و همچنين كاهش ارتباط هزينههاي دولت از از نوسانات قيمت نفت، تقاضاي كل از ثبات بيشتري در مواجهه با شوكهاي نفتي برخوردار خواهد بود (همان). 2-2-4-2- عرضه كل يك شوك مثبت نفتي ميتواند بر عرضه كل اقتصاد اثرات مثبت و منفي داشته باشد. رونق درآمدهاي نفتي ميتواند از طريق افزايش سرمايهگذاري، بهويژه سرمايهگذاري بخش دولتي و نيز واردات كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي و ورود تكنولوژي جديد، اثرات مثبتي بر عرضه كل باقي گذارد. افزايش ارزش پول ملي كه ميتواند از يك تكانه مثبت نفتي حاصل شود، در حقيقت قيمت كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي وارداتي را كاهش ميدهد. برونو و ساش (1985) نشان دادهاند كه كاهش در قيمت نهاده‏هاي واسطهاي همانند افزايش در سطح تكنولوژي اثر مثبت بر روي توليد دارد و بالعكس اما يك تكانه مثبت اثرات زيانباري نيز براي اقتصاد ميتواند دربر داشته باشد، كه در ادبيات اقتصادي در چارچوب نظريه «بيماري هلندي» تعريف ميشود (ابريشمي و مهرآرا، 1388). 2-2-5- تکانههاي نفتي و بيماري هلندي بر اساس پديده بیماری هلندی، چنانچه اقتصاد با افزايش ناگهاني در قيمت صادراتي كالاهاي اوليه – همانند نفت خام – روبرو شود، اين امر به افزايش درآمد و به دنبال آن افزايش تقاضاي داخلي منجر ميشود. واكنش اصلي اقتصاد در برابر اين تكانه، افزايش تقاضاي نيروي كار و در ادامه افزايش دستمزدهاست. با توجه به اينكه قيمت محصولات در بخش غيرقابل تجارت افزايش مييابد، لذا افزايش دستمزدها سود بخشهاي صادراتي را كاهش ميدهد و در نهايت تأثير ناشي از تكانه ناگهاني قيمت نفت، به كاهش ارزش پول و افزايش نرخ ارز واقعي منجر ميشود. اين امر كاهش رقابتپذيري كشور در عرصه بينالملل را بهدنبال ميآورد و سبب كاهش توليدات در بخشهاي اقتصادي قابل تجارت شده و ارزش افزوده در اين بخشها را كاهش ميدهد (همان). بيماري هلندي در حقیقت به مشکلات ناشی از پدیده ضد صنعتیشدن اشاره دارد که برای نخستین بار پس از کشف ذخایر گاز طبیعی در اوایل دهه60 میلادی درکشور هلند پدید آمده است. همراه با کشف ذخایر گاز در این کشور، از واردات انرژی کاسته و صادرات افزایش یافت. به دنبال افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات گاز، ارزش خارجی پول ملی تقویت گردید. با افزایش هزینههای تولید، قیمت کالاهای داخلی بالا رفته و باعث کاهش قدرت رقابت کالاهای تولید شده در داخل در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی گردید. در این حالت کالاهایی که تا قبل از این، قدرت مبادله بین المللی داشته و برای کشور مورد نظر در دسته کالاهای قابل مبادله طبقه بندی میشدهاند، قدرت رقابت خود را از دست داده و به کالاهای غیر قابل مبادله تبدیل میشوند، که نتیجه آن ضربه ناگهانی به تولید و اشتغال در بخش صنایع تولید کننده کالاهای صادراتی خواهد بود (خوشاخلاق و موسوی 1385). فرض کنید درآمد نفتی حاصل از صادرات از کشور در اثر رشد بی سابقه قیمت نفت افزایش چشمگیری پیدا کرده است. ارزشهای خارجی بدست آمده از صادرات نفت تماماً برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور صرف شود یا برای ساخت کارخانههای صنعتی و توسعه زیر ساختی کشور سرمایه گذاری شود، در این صورت مشکلی در اقتصاد ایجاد نخواهد شد. اما زمانیکه این ارزهای خارجی به پول داخلی آن کشور تبدیل و وارد بدنه اقتصاد داخلی شود اولین آثار بیماری هلندی در اقتصاد نمایان خواهد شد. واردکردن ارزهای خارجی به اقتصاد و افزایش نقدینگی روی ارزش پول کشور نیز تاثیر میگذارد. اگر سیستم نرخ ارز ثابت در کشور وجود داشته باشد و بانک مرکزی ارزش پول داخلی را در برابر ارز رایج ثابت نگه دارد (مشابه وضعیت ایران)، تبدیل ارز به پول داخلی سبب افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم میشود. افزایش نرخ تورم سبب تنزل ارزش پول داخلی در برابر ارز میشود و به تضعیف ارزش پول کشور میانجامد. کاهش ارزش پول داخلی به معنی گرانتر شدن تولیدات کشور در بازارهای بین المللی است که باعث کاهش قدرت رقابت میشود و به تدریج بازار صادراتی کشور که در اثر رشد درآمد نفتی صعود کرده وضعیت متزلزل و بی ثباتی پیدا کند. افزایش نقدینگی در اقتصاد سبب میشود تا در اولین گام نرخ تورم در کشور بیشتر شود. افزایش تورم روی قیمت تمام کالاهای مصرفی و سرمایهای تاثیر میگذارد. در این شرایط دولتها اقدام به تسهیل واردات میکنند تا از طریق افزایش عرضه رشد قیمتها را کنترل کنند. این سیاست برای مدتی میتواند مانع از رشد بی سابقه قیمت برخی از کالاها شود ولی بدون شک قیمت کالاهایی از قبیل زمین و مسکن که امکان واردات برای آنها وجود ندارد رشد فزاینده ای خواهند داشت. اگر در کشور سیستم نرخ ارز شناور وجود داشته باشد، افزایش عرضه پول سبب افزایش ارزش اسمی پول کشور میشود ولی ارزش واقعی آن همچنان تضعیف میشود و در نهایت وضعیتی مشابه وضعیت توصیف شده در بالا در اقتصاد ایجاد میکند. 2-3- پيشينه پژوهش در اين بخش به مطالعات تجربي صورت گرفته در داخل و خارج از كشور ميپردازيم. 2-3-1- مطالعات خارجي موری(1993) در مقالهای با عنوان «قیمت نفت و فعالیتهای اقتصادی، آیا ارتباط آنها متقارن است؟» میزان تاثیر افزایش وکاهش قیمت نفت خام بر روی متغیرهای کلان اقتصادی آمریکا را مبتنی بر روش علیت گرنجر و دادههای فصلی 1990-1952 مورد مطالعه قرار داد. نتایج اين پژوهش نشان داد که افزایش قیمت نفت، نسبت به کاهش قیمت نفت همبستگی بیشتری با متغیرهای کلان اقتصادی دارد. در حقیقت اثر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد منفی است، در حالی که کاهش قیمت نفت اثر معناداری بر اقتصاد ندارد. جي زيند (1999) در مقالهاي با عنوان « تحركات قيمت نفت و اقتصادهاي خليج فارس: يك تحليل بخشي» با استفاده از تجزيه واريانس (ANOVA)، به تحليل رابطه برخي از بخش‏هاي اقتصادي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و نوسانات قيمت نفت پرداخته است. نتايج نشان داد در دوره كاهش درآمدهاي نفتي بخش هايي كه به يارانه و حمايت دولت وابسته بودند (مانند كشاورزي و صنعت) رشد كمتري داشته و سهم شان از GDP كل كاهش يافته است؛ اما ساير بخش‏ها كه به دولت وابستگي چنداني نداشتند (مانند خدمات، بازرگاني و حمل و نقل) از رشد بهتري برخوردار شدند و سهم شان از كل توليد ناخالص داخلي افزايش يافته است. التوني(2002) در مطالعهاي تحت عنوان « نوسانات قيمت نفت و آثر آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي كويت: با استفاده از مدلهاي VAR » به بررسي واكنش متغيرهاي كلان اقتصادي كويت به نوسانات قيمت هاي جهاني نفت پرداخته است. نتايج حاصله حاكي از وجود عليت از طرف قيمت نفت به سمت متغيرهاي كلان اقتصادي ميباشد. نتايج با آنچه كه براي يك كشور صادركننده‏ي نفت انتظار ميرود سازگار ميباشد. هاميليتون (2003) در مقالهاي با عنوان " شوك نفتي چيست ؟ " اثرات غير خطي قيمت نفت بر رشد اقتصاديGDP را مورد بررسي قرار داد. نتايج نشان ميدهد رابطهي غيرخطي بين قيمت نفت و فعاليتهاي اقتصادي ميباشد به طوري كه افزايش قيمت نفت اثر معني داري بر كاهش توليد كشور هاي صنعتي دارد در صورتي كه كاهش قيمت نفت اثر با اهميتي بر اقتصاد آنها ندارد. الغدیر (2005) روابط بین هزینههای دولت و درآمدها در عربستان را با استفاده از روش علیت گرنجر و مدل تصحیح خطا جزئی مورد بررسی قرار داد. نتایج اين تحقیق نشان داد که رابطه سببي دوطرفه بین هزینههای دولت ودرآمدها در کوتاهمدت و بلندمدت وجود دارد. رييز و راگونيدين (2005) با استفاده از اطلاعات آماري (2003-1981) اثرات تكانههاي نفت را بر روي اقتصاد فيليپين بررسي نمودند. تابع عكسالعمل آني برآورد شده براي انتقال متقارن قيمت‏هاي نفت، نشان داد كه تكانههاي قيمت نفت منجر به كاهش بلند مدت در توليد ناخالص داخلي مي‏شود در حالي كه در الگوي خود رگرسيون برداري نامتقارن، كاهش قيمت نفت نسبت به افزايش آن نقش مهمتری در نوسانهاي هر يك از متغيرها دارد. فرزانگان و مارکوارد (2007) به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت روی اقتصاد ایران پرداختند. آنها با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری رابطه پویای نامتقارن بین تکانههای قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کلان را تحلیل نمودند. نتایج این تحقیق نشان داد، برخلاف یافتههای تجربی مربوط به کشورهای توسعه یافته، افزایش (کاهش) قیمت نفت نمیتواند تاثیر قابل توجه نوسانات قیمت نفت را بر هزینههای واقعی دولت مشخص نماید. 2-3-2- مطالعات داخلی منظور(1381) با استفاده از الگوهای خودرگرسیون برداری وتصحیح خطای برداری و بهکارگیری هفت متغیر اساسی (درآمدهای نفتی، شاخص قیمت مصرفکننده، ارزش واردات، عرضه پول هزینه‏های جاری دولت، هزینههای عمرانی دولت)، به بررسی اثرات تغییر قیمت نفت بر اقتصاد ایران پرداخت. یافتهها نشان میدهد جهت تاثیرگذاری، از قیمتهای نفت، درآمدهای نفتی، هزینههای عمرانی و جاری دولت به طرف سایر متغیرها میباشد. همچنین وقوع تكانه در قیمتهای نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی تا حد زیادی واریانس خطای پیش بینی مربوط به هزینههای جاری و عمراني دولت را توضیح میدهد، هر چند که هزینههای جاری حساسیت بیشتری نسبت به تغییر در قیمت نفت از خود نشان میدهد. بنابراین از تكانههای نفتی برای تثبیت کاراتر اقتصاد داخلی از سیاستهای مالی استفاده میشود. خوشاخلاق و موسوی (1385) در مقالهاي تحت عنوان «شوكهاي نفتي و پديده بيماري هلندي در اقتصاد ايران، يك الگوي محاسبهپذير تعادل عمومي» با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبهپذیر، تكانههاي نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتايج بهدست آمده نشان ميدهد كه همراه با افزايش درآمدهاي نفتي پديده بيماري هلندي در اقتصاد ايران تحقق يافته است. نتايج حاصل از حل عددي الگو نشان از تضعيف بخشهاي قابل مبادله بهويژه بخشهاي كشاورزي و صنعت و تقويت بخش ساختمان بهعنوان بخش غيرقابل مبادله دارد. از طرف ديگر صادرات در تمام بخشها كاهش قابل ملاحظه و واردات افزايش يافته است. تقويت نرخ واقعي ارز علاوه بر كاهش توان رقابتي توليدات داخلي نسبت به كالاهاي مشابه خارجي باعث دوگانگي نرخ ارز و متعاقب آن فعاليتهاي رانتجويانه در اقتصاد ميگردد. مهرآرا و اسکویی (1385) با استفاده از روش محدودیتهای بلندمدت بلانچارد و کاه، اقدام به شناسایی تکانههای ساختاری برای کشورهای ایران، عربستان، کویت و اندونزی نمودند. برای این منظور، در این پژوهش، براساس آماری به صورت سری زمانی 2003-1960 توابع عکسالعمل آنی و تجزیه واریانس محاسبه شدهاند. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که درجه برونزایی قیمت نفت در عربستان و کویت نسبت به ایران و اندونزی پایینتر است و تکانههای نفتی مهمترین عامل نوسانات تولید ناخالص داخلی در ایران و عربستان است. با وجودی که در دو کشور اندونزی و کویت، واردات، عامل اصلی نوسانات تولید است و آن را به ساز و کارهای صحیح اقتصادی دو کشور کویت و اندونزی نسبت دادهاند، اثر تكانه مثبت قیمت نفت بر روی واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخص‏های قیمتها در همه کشورها مثبت بوده و سبب افزایش آنها شده است. سرزعیم (1386) در مطالعهای به بررسی اثرات تکانههای قیمت نفت بر متغیرهای اقتصادی در یک الگو خود رگرسیون برداری پرداخته است. وی با بهرهگیری از یک مدل رگرسیون خود بازگشتی، تاثیر نوسانات قیمت نفت بر روند تولید ناخالص داخلی و تورم در ایران به عنوان کشور صادرکننده نفت را مورد بررسی قرار داده است. پژوهش فوق، نشان داد که تکانههای نفتی به تنهايي عامل تعیینکننده رفتار متغیرهای مختلف اقتصادی نیست بلکه سیاست گذاریهای اقتصادی که در واکنش به تکانههای مثبت و منفی نفت اتخاذ میشود تغییراتی را در متغیرهای کلان اقتصادی موجب میشود. دادگر و نظری (1387) به بررسی تاثیر جهانی شدن تجارت بر اندازه دولت در ایران پرداختهاند. برای این منظور با استفاده از متدولوژی خود رگرسیون برداری و تحلیل تکانه و تجریه واریانس دریافتند جهانی شدن تجارت در ایران باعث رشد اندازه دولت گردیده و بیشترین توضیح دهندگی رشد اندازه دولت را در اقتصاد ایران نشان می دهد. بهبودي و متفكرآزاد (1388) در مطالعهاي با عنوان «اثرات بي ثباتي قيمت نفت بر توليد ناخالص داخلي در ايران» به بررسي تأثير بيثباتي قيمت نفت بر توليد ناخالص داخلي در ايران پرداختهاند. در اين راستا بعد از برآورد شاخص بيثباتي قيمت نفت از طريق مدل GARCH، مدل تحقيق با استفاده از مدل خود رگرسيون برداري برآورد و تكانههاي وارد شده از متغيرهاي مدل بر متغير توليد با استفاده از توابع عكس العمل آني مورد تحليل قرار گرفته است .هم چنين استفاده از روش هم انباشتگي جوهانسن - جوسيليوس و برآورد مدل VECM نشان ميدهد كه بين متغيرهاي مدل رابطه تعادلي بلندمدت وجود دارد، ولي سرعت تعديل خطاي تعادلي كوتاه مدت به سمت رابطه تعادلي بلندمدت به كندي انجام ميگيرد. فرم كلي مدل مورد استفاده در اين مطالعه بهصورت زير است: LGDP =f (LPC, LGC, LIN, NX, LOIL, VOL) در رابطه فوق LGDPلگاريتم توليد ناخالص داخلي بدون نفت بوده و LPC، LGC، LIN، NX، LOIN و VOL به ترتيب لگاريتم مصرف بخش خصوصي، لگاريتم ، مخارج كل دولت، لگاريتم سرمايه گذاري ناخالص كل، خالص صادرات، لگاريتم قيمت نفت و شاخص بيثباتي آن هستند. توابع عكسالعمل آني نشان داد كه در مجموع تكانه متغيرهاي لگاريتم مخارج بخش خصوصي، مخارج دولت و سرمايهگذاري و خالص صادرات، تأثير افزايشي بر توليد خالص داخلي دارد، درحاليكه در مجموع تكانه لگاريتم قيمت نفت بر توليد ناخالص داخلي اثر منفي دارد. با توجه به رابطه بلندمدت برآورد شده نيز ميتوان گفت طي دوره زماني مورد مطالعه، متغيرهاي مخارج مصرفي بخش خصوصي، سرمايهگذاري و خالص صادرات تأثير مثبت و معنيدار بر توليد ناخالص داخلي داشتهاند، كه اين نتايج با مباني نظري تحقيق سازگار است. متغير مخارج بخش دولتي بر خلاف مباني نظري تأثير منفي بر توليد ناخالص داخلي دارد، ولي با توجه به پايين بودن كارايي بخش دولت در اقتصاد ايران و هم چنين تأثير منفي بيثباتي قيمت نفت بر مخارج دولت، اين نتيجه قابل قبول است. متغير قيمت نفت نيز طي دوره مذكور تأثير مثبت بر توليد ناخالص داخلي داشته است، كه با توجه به وابستگي شديد اقتصاد كشور به نفت، نتيجه موجهي محسوب ميشود. ابريشمي و مهرآرا (1388) در مطالعهاي با عنوان «رابطه تكانههاي نفتي و رشد اقتصادي كشورهاي عضو اوپك: آيا اين رابطه نامتقارن است؟»، بهدنبال پاسخ به اين سؤال هستند كه آيا كاهش درآمدهاي نفتي به همان اندازه افزايش درآمدها رشد اقتصادي اين كشورها را متأثر ميكند؟ براي اين منظور از داده هاي پانل طي دور 1970 تا 2005 ، براي كشورهاي عضو اوپك مبتني بر روش پانل پويا و گشتاورهاي تعميم يافته استفاده شده است. نتايج اين مطالعه، فرضيه اصلي تحقيق مبني بر اين كه واكنش رشد اقتصادي نسبت به تكانههاي نفتي، نامتقارن و براي تكانههاي منفي نفتي شديدتر است را تأييد ميكند. نشاندهنده تفاضل مرتبه اول، ln لگاريتم طبيعي، yit توليد ناخالص داخلي حقيقي، o+it تكانه درآمدي مثبت نفت، o-it تكانه درآمدي منفي نفت، Xit بردار متغيرهاي تأثيرگذار بر رشد اقتصادي و itε جزء خطاست. نتايج بهدست آمده دلالت بر آن دارد كه تكانههاي درآمدي نفت بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو اوپك (بدون احتساب بخش نفت) اثرات قوي و معنيداري دارد، اما اثر تكانههاي منفي به مراتب بزرگ‏تر و ماندگارتر از تكانههاي مثبت است. به عبارت ديگر، اين رابطه نامتقارن است، به اين معنا كه رشد توليد نسبت به تكانههاي كاهشي درآمد نفت در افقهاي زماني مختلف، واكنش به مراتب بزرگ‏تري نشان ميدهد. به علاوه هنگام استفاده از معيار هاميلتون براي محاسبه تكانههاي منفي نفت، هيچيك از ضرايب تكانههاي مثبت و تغييرات درآمد نفتي از نظر آماري معنيدار نيستند. بر اساس معيار مذكور كاهش درآمد نسبت به حداقل درآمد در سه سال گذشته، يك تكانه منفي محسوب مي‏شود. بهنظر ميرسد كه معيار مذكور نماينده بهتري از تكانههاي (منفي) نفتي در كشورهاي صادركننده نفت باشد. پورفرج و محنتفر (1389) در تحقيقي با عنوان «درآمدهاي نفتي، اندازه دولت و اصلاح الگوي مصرف در اقتصاد ايران» اثر افزايش درآمدهاي نفتي را بر روي اندازه دولت بررسي كردهاند. در مدل ارائه شده توسط آنها براي بررسي اندازه دولت از نسبت مخارج جاري دولت به توليد ناخالص داخلي استفاده شده است. الگوي تخمين زده شده بهصورت زير است: Y1 = -0/00068 + 0/8291Y4 + 0/3683Y3(-1) در اين الگو Y4 بهعنوان سهم درآمدهاي نفتي از GDP ميباشد. Y1 همان اندازه دولت است. نتايج نشان ميدهد كه با افزايش يك ميليارد ريال در درآمدهاي نفتي، اندازه دولت حدود 83/0 درصد افزايش پيدا كرده است. در واقع طبق نتايج، در طول دوره مورد بررسي (1387-1368) افزايش اندازه دولت ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي بوده است. 2-4- نتیجهگیری مهمترین نکات در رابطه با تأثير تكانههاي نفتي بر اقتصاد و اندازه دولت در این فصل ارائه شد. نتایج مطالعات انجام شده، همگي بر اين نكته تأكيد دارند كه يك تکانه مثبت نفتي از آنجا كه درآمدهاي دولت و در نتيجه هزينههاي دولت را افزايش ميدهد، باعث افزايش اندازه دولت در كشورهاي صادركننده نفت ميشود. همچنين يكي از پيامدهاي افزايش ناگهاني قيمت نفت، پديده بيماري هلندي است كه براي جلوگيري از آثار نامناسب اين پديده بر اقتصاد، بايد سياستهاي مالي و پولي مناسب توسط دولتها اتخاذ شود. نكتهاي كه بايد در اينجا متذكر شد وجه تمايز اين تحقيق با ساير مطالعات انجامشده است. تقريباً همه مطالعات انجام شده بر تأثير تکانههاي نفتي يا پديده بيماري هلندي بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي تأكيد دارند. در اين پژوهشها بر اهميت تكانه هاي قيمت نفت بر اندازه دولت پرداخته ميشود. الف: منابع فارسی - اقبالي، علي رضا (1384)، "بررسي اثرها و درآمدهاي نفتي بر توزيع درآمد ايران" ، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي . 4(17) :19. - ابريشمي ، حميد و مهرآرا، محسن (1388) ، " رابطه تكانه هاي نفتي و رشد اقتصادي كشورهاي عضو اوپك :آيا اين رابطه متقارن است ؟ "فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژي ، سال ششم ، شماره 21 ، تابستان 1388 ، صفحات 112-93. - ابريشمي ، حميد(1381) ، "منابع نوسانات اقتصادي در ايران " ، مجله تحقيقات اقتصادي ، شماره 600 ، بهار و تابستان 81 ، صفحات 57-1. - ابريشمي ، حميد و مهر آرا ، محسن (1381) ، "اقتصاد سنجي كاربردي (رويكردهاي نوين ) " ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، تهران. - بهبودي، داوود و متفكر آزاد، محمد علي(1388) ، " اثرات بي ثباتي قيمت نفت بر توليد ناخالص داخلي در ايران "، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژي ، سال ششم، شماره 20، بهار 1388 ، صفحات 33-1. -پورفرج، عليرضا و محنت فر، يوسف(1389)، " درآمدهاي نفتي، اندازه دولت و اصلاح الگوي مصرف در اقتصاد ايران". -دادگر،يداله ونظري، روح اله (1387)، " بررسي تأثير جهاني شدن تجارت بر اندازه دولت در ايران "، نشريه :اقتصاد ، پژوهش نامه بازرگاني پاييز 1387 – شماره 48. - حلافي (1383)، "بي ثباتي صادرات نفت و رشد اقتصادي در ايران" ، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي، 24: 94 -77. - خوش اخلاق، رحمان و موسوي محسني (1385)، رضا ،"شوك هاي نفتي و پديده بيماري هلندي در اقتصاد ايران: يك الگوي محاسبه پذير تعادل عمومي" ، مجله تحقيقات اقتصادي ، شماره 77 ، بهمن و اسفند ، صفحات 117-97 . - سرزعيم ، علي (1386)، "بررسي اثرات تكانه هاي قيمت نفت بر متغيرهاي اقتصادي در يك مدل " ، فصل نامه اطلاعات اقتصاد انرژي 1386.VAR -عصاري آرائي، عباس و جعفري صميمي ، احمد(1389)، " بررسي هاي اقتصادي سابق "،فصل نامه اقتصاد مقداري، دوره 7 ، شماره 3 ، پاييز 1389، صفحات 21-1. -گجراتی، دامور(1385)، "مبانی اقتصاد سنجی"، ترجمه حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران. - مهرآرا، محسن و ميري ، اعظم السادات(1389)، "رابطه ميان درآمد هاي نفتي و ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي در كشور هاي صادر كننده ي نفت " ، مجله تحقيقات اقتصادي دوره: 45 و شماره :1. - مهرآرا، محسن ونيكي اسكويي،كامران(1385) ، "تكانه هاي نفتي و اثرات پوياي آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي"، فصل نامه پژوهش هاي بازرگاني ،شماره 4، صص 1. منظور، داوود(1381) ، "تاثير نوسانات قيمت نفت بر متغيرهاي كلان اقتصادي ايران: رويكرد مدلهاي خود رگرسيون برداري" فصل نامه پژوهشي دانشگاه امام صادق. ب: منابع انگلیسی -Alotaibi , B (2006) , " Oil Price Fluctuation and The Gulf Cooperation Council (GCC) Countries, 1960 – 2004. May 2006". -Balke, N.S ,P.A.Brown and M.K. Yucel (2002), "oil shock and The US Economy Where Does The Asymmetry Originate ?", The Energy Journal , Vol.23,NO. 3,PP.53 – 79. -Brown,S.P.A and Yucel,M.K (2002), Oil Price Shocks and The US economy: Where Does The Asymmetry Originate? ", Energy Journal 23, 27 – 52. -Bruno, M and Sachs,J (1985),Economices Of World Wide Stagflation, Cambridge, Massachusetts:Harvard University Press. -Delvin , Julia and Lewin , Michael (2004), "Managing Oil Booms And Busts In Developing Countries", Cambridge Univ. Press, ISBN 0521855241. - 2005, p. 186-211 -Eltony,M.N(2002),"Oil Price Fluctuations and Their Impact On Their Impact On The Macroeconomic Variables Of Kuwait:A Cace Study Using VAR Model For Kuwait" -Hamilton, I (2003)," What Is an Oil Shock? ",Journal Of Econometrics , (113) , P: 363 – 398. -Hamilton , J.D(1983) , Oil And The Macroeconomy Since World War II. Journal Of Political Economy, NO.91(2), PP. 228 – 248. -Harrison, A and Burbridge,J (1984), "Testing For The Effect Of Oil Price Rise, Using Vector Auto Regression" , Internatiional Economic Review, Vol.25. -Rodrik, D (1998), "Why Do More Open Economies Have Bigger Govern ments ?" , Journal Of Political Economy , 106 (5) , 997 – 1032 . -Mark,Anton,Oystein Olsen and Mysen, H.T.(1994),"Macroeconomic, Responses Oil Price Increase and Decreases OECD countries", Energy Journal, Vol.15,NO.4,PP. 36 – 51. -Mccallum, Bennett T( 1982), "Macroeconomics After a Decade Of Rational Expeactations: Some Critical Issues", Federal Reserve Bank Of Richmond Economic Review 68 (6) : 3 – 12. -Mork, J.F (1994) "Oil And Macroeconomy When Price Goes Up and Down ; An Extention Of Hamilton Results", Journal Of Political Economics, Vol.94 . -Mork , A.Hooker(1996), "What Happened to The Oil Price Macroeconomy relation" , Journal Of Monetary Economiccs(38) 1996 P:195-210. -Mork , Knut Anton (1989)," Oil And The Macroeconomy When Price Go up And Down ;An extension Of Hamiltons results", Journal Of Political Economics, P: 740 – 744. -Mory, J.F(1993) , "Oil Price And Economic Activity Is The Relation Symmetric, Energy Journal",14,4,151 – 161. -Mussa, Michael (2000),"The Impact Of Higher Oil Prices On The Global Economy" ,Imf, working paper December . -Weiner , R.J(2000), "Managing Petroleum Fiscal Dependence , Lessons From Venezuela And Mexico" , The Center For Latin American Issues. -Wiley (2004), Applied Econometric Times Series. -Zind, R.G (1999) Oil Price Movements and The Arabian Gulf Economies a Sectoral analysis Resource Policy 25,59.67.